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华中科技大学《计量经济学》期末考试模拟试卷(A卷)参考答案

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  《计量经济学》期末考试模拟试题(A卷)参考答案
  一、十大假定:(1)线性回归模型;(2)X是非随机的;(3)干扰项的均值为零;(4)同方差性;(5)各个干扰项之间无自相关;(6)干扰u和解释变量X是不相关的;(7)观测次数n必须大于待估参数个数;(8)X值要有变异性;(9)正确的设定了回归模型;(10)没有完全的多重共线性。
  如果出现异方差或者自相关,平常的OLS估计量虽然仍然是线性、无偏和渐近(在大样本中)正态分布的,但不再是所有线性无偏估计量中的最小方差者。简言之,相对于其它线性无偏估计量而言,它不再是有效的,换言之,OLS估计量不再是BLUE。结果,通常的t,F和都x2不再成立。
  无偏是指估计量的均值或期望值等于真值。
  有效估计量(efficient estimator)是指这个估计量在所有线性无偏估计量中有最小方差。
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